Данный оператор позволяет пропустить часть команд в цикле. То есть после того, как выполнение программы доходит до него происходит передача управления в начало цикла. В примере ниже мы пропустим вывод цифры 3.

public class step24
{
public static void main(String[] args)
{
int x=10;
int y;
for (y=0;y<x;y++)
{
if (y==3) continue;
System.out.println(y);

}

}
}

Смотрим.

Действительно пропустили.